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应用数学学报  2021, Vol. 44 Issue (1): 16-30    DOI:
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具有舍入误差微观结构噪音高频数据的杠杆效应分析
蔺富明1,2, 周勇3
1. 上海财经大学统计与管理学院, 上海, 200433;
2. 四川轻化工大学数学与统计学院, 自贡, 643000;
3. 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室 华东师范大学统计交叉科学研究院, 上海, 200062
Analysis of Leverage Effect Based on High Frequency Data with Rounding Error Market Microstructure Noise
LIN Fuming1,2, ZHOU Yong3
1. School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;
2. School of Mathematics and Statistics, Sichuan University of Science & Engineering, Zigong 643000, China;
3. Key Laboratory of Advanced Theory an Application in Statistics and Data Science, MOE, and Academy of Statistics and Interdisciplinary Sciences and School of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China

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