应用数学学报
首页  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  投稿指南  |  期刊订阅  |  广告服务  |  相关链接  |  下载中心  |  联系我们  |  留言板
 
应用数学学报 英文版  
   
   
高级检索 »  
应用数学学报  2019, Vol. 42 Issue (4): 518-534    DOI:
论文 最新目录| 下期目录| 过刊浏览| 高级检索 |
具有随机利率的跳扩散模型下的脆弱期权的定价
吴桑, 许超, 董迎辉
苏州科技大学数理学院, 苏州 215009
Pricing Vulnerable European Options Under a Jump-diffusion Model with Stochastic Rate
WU Sang, XU Chao, DONG Yinghui
Department of Mathematics and Physics, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, China

  版权所有 © 2009 应用数学学报编辑部   E-mail: amas@amt.ac.cn
京ICP备05002806号-9