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应用数学学报  2018, Vol. 41 Issue (1): 55-70    DOI:
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GARCH模型两步厚尾估计的诊断检验
冯牧1, 王萌2, 龚朝庭3
1. 中国科学技术大学统计与金融系, 合肥 230026;
2. 博时基金管理有限公司, 深圳 518000;
3. 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京 100190
Diagnostic Test for the Two-step Estimators of Heavy-tailed GARCH Models
FENG Mu1, WANG Meng2, GONG Chaoting3
1. University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China;
2. Boshi Fund Management Co., LTD, Shenzhen 518000, China;
3. Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

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