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应用数学学报  2010, Vol. 33 Issue (4): 611-623    DOI:
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一类跳扩散需求存贮系统(s, S)库存控制策略研究
方秋莲, 刘再明
中南大学数学科学与计算技术学院, 长沙 410075
Study on (s, S) Stochastic Inventory Control Policy with Jump Diffusion Demands
FANG Qiulian, LIU Zaiming
the School of Mathematical Science and Computing Technology, Central South University, Changsha 410075
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摘要 
考虑的是连续检查库存, 需求为一个常时间函数和一个复合Poisson跳扩散随机过程的和的存贮系统最优库存控制问题.基于期望折扣成本最小建立了无穷时间区间具有固定订购成本的最优库存模型, 确定可采用(s, S)策略进行库存控制, 给出了最优(s, S)策略的充要条件------HJB方程Ⅰ、Ⅱ.我们采用``猜测''的方法确定了最优(s, S)策略对应的值函数形式, 建立了确定库存参数的最优化模型.

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作者相关文章
方秋莲
刘再明
关键词随机存贮   (s   S)策略   复合泊松过程   扩散   哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程      
Abstract
We analyze an infinite horizon, single-item, continuous review inventory model with demands made up of a constant continuous demand, and a compound Poisson jump diffusion demand process. In the presence of a fixed ordering cost, we construct the optimal inventory model based on minimizing the total expected discounted cost, verify (s, S) inventory policy is feasible .We give the necessary and sufficient conditions the optimal (s, S) policies satisfies, that is the equations of HJB I, II. We identify the expression of the optimal value function by using guess technique and construct an optimal model to obtain the optimal control parameters.

Key wordsstochastic inventory   (s   S) policies   compound poisson process   diffusion   Hamilton-Jacobi-Bellman equation (HJB)   
收稿日期: 2009-12-07;
通讯作者: 方秋莲   
引用本文:   
方秋莲,刘再明. 一类跳扩散需求存贮系统(s, S)库存控制策略研究[J]. 应用数学学报, 2010, 33(4): 611-623.
FANG Qiulian,LIU Zaiming. Study on (s, S) Stochastic Inventory Control Policy with Jump Diffusion Demands[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2010, 33(4): 611-623.
 
没有本文参考文献
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