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应用数学学报  2003, Vol. 26 Issue (1): 26-39    DOI:
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关于变点个数及位置的检测和估计
缪柏其,赵林城,谭智平
中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026
ON DETECTION AND ESTIMATION OF CHANGE POINTS
Bai Qi MIAO,Lin Cheng ZHAO, Zhi Ping TAN
Department of Statistics and Finance, University of Science and Technology of China, Hefei 230026,P.R.China
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摘要 本文根据信息论准则研究变点问题在模型选择的框架下,研究变点个数和变点 位置的检测,证明当方差不同时,均值向量变点个数及变点位置估计的强相合性
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作者相关文章
缪柏其
赵林城
谭智平
关键词变点   强相合   协方差矩阵   均值向量   信息论准则   模型选择     
Abstract: Using information theoretic criterion, the problem of change points is considered. In the framework of model selection, procedures are developed to estimate the locations and the number of change points. These procedures are shown to be strongly consistent in estimating the number and locations of change points in the mean vector when the covariances are different.
Key wordsChange points   strong consistency   covariance matrices   mean vector   information theoretic criterion   model selection   
收稿日期: 1900-01-01;
引用本文:   
缪柏其,赵林城,谭智平. 关于变点个数及位置的检测和估计[J]. 应用数学学报, 2003, 26(1): 26-39.
Bai Qi MIAO,Lin Cheng ZHAO,Zhi Ping TAN. ON DETECTION AND ESTIMATION OF CHANGE POINTS[J]. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2003, 26(1): 26-39.
 
没有本文参考文献
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